منهجية - خيارات التداول الشعبي

إنتغراتد أوبتيونس ترادينغ تحميل خيارات التداول المنهجي أو قراءة على الانترنت هنا في بدف أو إبوب. يرجى الضغط على زر للحصول على خيارات منهجية كتاب التداول الآن. جميع الكتب في نسخة واضحة هنا، وجميع الملفات آمنة لذلك لا تقلق بشأن ذلك. هذا الموقع هو مثل مكتبة، هل يمكن أن تجد مليون كتاب هنا باستخدام مربع البحث في القطعة. دسكريبتيون: الخيارات المتطورة يحتاج التجار إلى نهج منهجية وموثوق بها لتحديد أفضل تركيبات الخيارات والأصول الأساسية والاستراتيجيات. هذا الكتاب يجعل هذه النهج متاحة لأول مرة. يتعامل المتداولون والباحثون الرائدون سيرغي إزرايليفيتش و فاديم تسوديكمان مع سوق الخيارات ككل: مجموعة غير محدودة من المتغيرات التجارية التي تتألف من جميع تركيبات الخيارات التي يمكن بناؤها في أي لحظة زمنية محددة (باستخدام جميع الاستراتيجيات الممكنة والأصول الأساسية). وهي تقدم نظاما يسمح بتحليل شامل ومقارنة بين العديد من مجموعات الخيارات من حيث الربحية المتوقعة والمخاطر المحتملة. ولأول مرة، فإنها تضفي الطابع الرسمي وتصنف أكثر من اثني عشر معيارا يهدف إلى اختيار بدائل تجارية مفضلة من كمية هائلة من الفرص المحتملة، وتظهر كيفية تطبيق معايير تقييم متعددة في وقت واحد لاختيار أفضل الصفقات الممكنة. من خلال تطبيق هذه المبادئ بشكل متسق، يمكن للمتداولين التعرف بشكل منهجي على تشوهات الأسعار الدقيقة باستخدام المعلمات الإحصائية المؤكدة. ويمكنهم الحصول على ميزة واضحة ومتسقة على التجار المتنافسين، وتحويل تداول الخيارات إلى عملية مستمرة من توليد الأرباح مع معلمات يمكن السيطرة عليها بإحكام من المخاطر والربحية. سقسقة دسكريبتيون: مجموعة جديدة من أحدث تقنيات التداول الخيار من الخبراء ذات الشهرة العالمية سيرغي إزرايليفيتش و فاديم تسوديكمان الآن في شكل إلكتروني مريحة، بسعر كبير الرائدة في مجال تقنيات التداول الخيار للمستثمرين خطيرة ، والتجار، ومديري المحافظ الكتابة للمستثمرين خطيرة والتجار ومديري صناديق التحوط، والكوانت، وخيار الخيارات الرائدة سيرغي إزرايليفيتش و فاديم تسوديكمان إدخال تقنيات جديدة هامة لتعظيم الأرباح الخيار، والسيطرة على المخاطر، وتحديد باستمرار الصفقات الأمثل للأهداف والاستراتيجيات الخاصة بك . أولا، في خيارات التداول المنهجي: التقييم والتحليل، والربح من الفرص خيار التبسيط، إزرايليفيتش و تسوديكمانينترودوسريليابل طرق جديدة لتحديد أفضل تركيبات الخيار الخاص بك، الأصول الأساسية، والاستراتيجيات. وهي تعامل سوق الخيارات ككل: مجموعة غير محدودة من المتغيرات التجارية تتألف من جميع تركيبات الخيارات التي يمكن بناؤها في أي لحظة محددة (باستخدام جميع الاستراتيجيات الممكنة والأصول الأساسية). نظامها القوي يسمح بتحليل شامل ومقارنة بين العديد من تركيبات الخيارات من حيث الربحية المتوقعة والمخاطر المحتملة. وهو يضفى الطابع الرسمي ويصنف أكثر من اثني عشر معايير تهدف إلى اختيار البدائل التجارية المفضلة من كمية كبيرة من الفرص المحتملة، وتبين كيفية تطبيق معايير التقييم متعددة في وقت واحد لتحديد منهجي تشوهات الأسعار خفية، واختيار باستمرار الصفقات التي تلبي المعايير المثلى. بعد ذلك، في التداول الآلي الخيار: إنشاء، وتحسين، واختبار أنظمة التداول الآلي، فإنها تقدم أول دليل خطوة بخطوة كاملة لإنشاء أنظمة الآلي مربحة لتحقيق منضبطة من استراتيجيات محددة جيدا، رسمية، واختبارها. ويتم تحسين كل جانب من جوانب النهج الذي تتبعه للخيارات، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات، وتخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، وقياس الأداء، والاختبار الخلفي، والتحليل إلى الأمام، وتنفيذ التجارة. ويشتمل نظامها على تقييم متواصل وهيكلة وإدارة طويلة األمد للمحافظ االستثمارية) وليس فقط األدوات الفردية (، وميكنها التعامل بشكل منهجي مع تركيبات اخليارات املتعلقة باألصول األساسية املختلفة مما ميكن من أتمتة خيارات التداول على مستوى احملفظة. من خبراء التداول الخيار ذات الشهرة العالمية سيرجي إزرايليفيتش، دكتوراه في الطب. و فاديم تسوديكمان سقسقة الوصف: الكتاب الأول والوحيد من نوعه، الآلي خيارات التداول يصف عملية شاملة، خطوة بخطوة لإنشاء أنظمة التداول الآلي الخيارات. وباستخدام تقنيات المؤلفين، يمكن للمتداولين المتطورين إنشاء أطر عمل قوية من أجل تحقيق الانضباط المنهجي والمنضبط للاستراتيجيات التجارية المحددة جيدا والمحددة رسميا والمختبرة بعناية بناء على متطلباتهم المحددة. على عكس الكتب الأخرى في التداول الآلي، يركز هذا الكتاب تحديدا على المتطلبات الفريدة للخيارات، التي تعكس الفلسفة والمنطق والأدوات الكمية وإجراءات التقييم التي تختلف تماما عن تلك المستخدمة في خوارزميات التداول الآلية التقليدية. يتم تحسين كل جانب من جوانب نهج المؤلفين للخيارات، بما في ذلك وضع استراتيجية وتحسين رأس المال تخصيص إدارة المخاطر قياس الأداء الاختبار الخلفي والتحول إلى الأمام وتنفيذ التجارة. ويعكس نظام المؤلفين عملية مستمرة للتقييم والهيكلة والإدارة طويلة الأجل للمحافظ الاستثمارية (وليس فقط الأدوات الفردية)، مع الأخذ بنهج منهجية للتعامل مع المحافظ التي تحتوي على تركيبات الخيارات المتعلقة بمختلف الأصول الأساسية. مع هذه التقنيات، فمن الممكن أخيرا لأتمتة فعال تداول الخيارات على مستوى المحفظة. هذا الكتاب سيكون موردا لا غنى عنه للخيارات الجادة التجار الذين يعملون بشكل فردي، في صناديق التحوط، أو في مؤسسات أخرى. سقسقة الوصف: تنتهي خيارات الأسهم والمؤشر في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. مع اقتراب تلك اللحظة، قوى السوق غير عادية خلق تشوهات سعر الخيار، ونادرا ما يفهمها معظم المستثمرين. هذه التشوهات تؤدي إلى فرص تجارية بارزة مع إمكانات ربح هائلة. في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية: استراتيجيات ونماذج للفوز في نهاية المباراة، تاجر الخيارات الرائدة جيف أوجين يستكشف هذه الفرصة غير العادية مع النماذج الإحصائية التي لم يسبق لها مثيل، وتحليل التسعير دقيقة، واستراتيجيات التداول الأمثل التي تقدم بانتظام عائدات من 40- 300 في التجارة. سوف تتعلم كيفية هيكلة المواقف التي تستفيد من تشوهات سعر نهاية العقد مع مخاطر منخفضة بشكل ملحوظ. هذه الاستراتيجيات لا تعتمد على قدرتك على اختيار الأسهم أو التنبؤ اتجاه السوق وأنها تتطلب فقط واحد أو يومين من التعرض للسوق في الشهر. يناقش أوجين أيضا: ثلاثة تأثيرات قوية في نهاية الدورة غير مفهومة من قبل نماذج التسعير المعاصرة تداول واحد أو يومين فقط كل شهر وتجنب التعرض بين عشية وضحاها الاستفادة من القوة المفاجئة ديناميات التسعير انتهاء الصلاحية إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة مبتكرة ل رينيت عوائد الخاص بك بغض النظر عن مكان تحرك الأسواق، كنت قد وجدت في خيارات التداول عند انتهاء الصلاحية. تعلم والربح من جيف أوجنس كتاب: فإنه يفسر بوضوح كيفية الاستفادة من أوجه القصور في السوق في انهيار التقلبات الضمنية، والآثار من سعر الإضراب، والضمحل الوقت. يجب أن تقرأ للأفراد الذين هم الخيارات الموجهة. --Ralph J. أكامبورا، مت، مدير دراسات التحليل الفني، معهد نيويورك المالية كتاب رائع، الثاقبة مليئة إحصاءات جمعت بدقة حول الشذوذ التي تحيط خيار انتهاء الصلاحية. ليس فقط لا أوغن تقديم مجموعة من استراتيجيات التداول الفعالة للاستفادة من هذه الحالات الشاذة، وقال انه يمشي من خلال أداء كل عبر عدة مرات الصلاحية. نصيحته عملية وسهلة التطبيق: انه يحدد المزالق المشتركة، يعطي توجيهات بشأن توقيت عمليات الإعدام الخاصة بك، وحتى يتضمن التعليمات البرمجية التي يمكن استخدامها لأداء نفس العمليات الحسابية يفعل في النص. قراءة ممتعة تماما من شأنها أن تعطيك ميزة حقيقية في تداول الخيار الخاص بك. --Alexis غولدستين، نائب الرئيس، مشتقات الأسهم محلل الأعمال السيد أوجين يجعل دراسة متأنية ومنهجية لأسعار الخيارات عند انتهاء الصلاحية. ترجمته لسلوك السعر في استراتيجية التداول هو العمل المثير للاهتمام، ومستوى التفاصيل مثير للإعجاب. --الدكتور. روبرت جيننغز، أستاذ المالية، جامعة إنديانا كلية كيلي للأعمال هذا الكتاب يملأ فجوة في الكم الهائل من الأدب حول تداول المشتقات ويبرز لكونها مكتوبة بشكل جيد للغاية، واضحة وموجزة، ومنخفضة جدا على المصطلحات - مثالية للتجار وتتطلع إلى تطوير استراتيجيات خيارات الأسهم. - نازارو أنجليني، مدير، سبيربوانت رأس المال بدلا من النظر في استراتيجيات الوقت الكلي التي تستغرق أسابيع لتتكشف، جيف أوجين يفكر الصغير هنا - ساعات أو أيام - وتحديدا أيام أو ساعات الحق قبل انتهاء الصلاحية، وتسخير طحن، خيارات ريمورسيليس تسوس من أجل الربح. انه يبني حالة مقنعة للاستراتيجية هنا. مفهوم استخدام نسبة ينتشر بالإضافة إلى إدارة المخاطر لفترة قصيرة كما يوم واحد - مفتوحة لإغلاق - لالتقاط قسط تنتهي يستحق ثمن القبول وحده. متابعة رائعة لأول كتاب له. يجب أن تقرأ لخيارات طالب خطيرة. --John A. ساركيت، برنامج الخيار معالج تويتر وصف: هذا ليس مجرد كتاب آخر مع نظام التداول آخر. هذا هو دليل كامل لتطوير النظم الخاصة بك لمساعدتك على اتخاذ وتنفيذ القرارات التجارية والاستثمار. الغرض منه هو لكل من يرغب في تنظيم قراراتهم المالية، إما كليا أو إلى حد ما. يعتمد الكاتب روبرت كارفر على النظرية المالية، وخبرته في إدارة استراتيجيات صناديق التحوط المنهجية وبحوثه المتعمقة الخاصة لشرح لماذا التداول المنهجي منطقي ويوضح كيف يمكن القيام به بشكل آمن ومربح. كل جانب، من خلق قواعد التداول إلى وضع التحجيم، يتم شرحها بدقة. ويمكن استخدام الإطار الموصوف هنا مع جميع الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والفوركس والسلع. لا توجد صيغة سحرية تضمن النجاح، ولكن تقليل الأخطاء البسيطة سيحسن أدائك. سوف تعلم كيفية تجنب المزالق المشتركة مثل الإفراط في تعقيد الاستراتيجية الخاصة بك، كونها متفائلة جدا حول العائدات المحتملة، مع المخاطر المفرطة والتداول في كثير من الأحيان. وتشمل الميزات الهامة: - نظرية وراء التداول المنهجي: لماذا ومتى يعمل، وعندما لا يفعل. - طرق بسيطة وفعالة لتصميم استراتيجيات فعالة. - إطار إدارة موقف كامل والتي يمكن تكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة بك. - كيف يمكن للمتداولين بشكل منظم تماما إنشاء أو تكييف قواعد التداول للتنبؤ بالأسعار. - اتخاذ القرارات التجارية التقديرية ضمن إطار منهجي لإدارة الموقف. - لماذا التقليدية طويلة فقط يجب على المستثمرين استخدام أنظمة لضمان التنويع السليم، وتجنب زعزعة محفظة مكلفة وغير ضرورية. - تكييف الاستراتيجيات اعتمادا على تكلفة التداول ومقدار رأس المال المستخدم. - أمثلة عملية من أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الدولية تبين كيف يمكن استخدام الإطار. تجارة منتظمة مفصلة وشاملة وكاملة من المشورة العملية. وهو يوفر نهجا جديدا فريدا لتطوير النظام، ويجب على أي شخص يفكر في استخدام النظم لجعل بعض أو كل من قراراتهم الاستثمارية. سقسقة الوصف: غاي كوهين هو سيد عندما يتعلق الأمر ترويض تعقيدات الخيارات. من شراء المكالمات ويضع للفراشات الحديد و كوندورس، ويوضح جاي هذه الاستراتيجيات بطريقة واضحة وموجزة أن الخيارات التجار من أي مستوى يمكن أن نفهم. ويرحب بشكل خاص بفصله عن الخيارات والضرائب (ويلزم). الكتاب المقدس من استراتيجيات الخيارات هو عمل إشارة واضحة وسهلة الاستخدام التي ينبغي أن تحتل مساحة على أي خيارات التجار رف الكتب. بيرني شايفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرز بحوث الاستثمار، وشركة يسلم الوضوح والبصيرة والإدراك مما يجعل التعلم عن خيارات الفرح، وممارسة فن كسب المال أسهل بكثير: حقا الكتاب المقدس من المعلم. ألبيش B. باتل، المؤلف وفاينانشال تايمز عمود غاي كوهين حقا يجعل التعلم عن خيارات سهلة في هذا دليل مليئة الحقائق. نقاط رصاصة لجعل لقراءة سريعة ومستنيرة، والحصول على قلب ما كنت حقا بحاجة إلى معرفته حول كل استراتيجية الخيارات. هذا الكتاب أمر لا بد منه لأي مكتبة التجار خطيرة. السعر هيدلي، مؤسس، بيغترندز اختيار استراتيجيات الخيارات الصحيحة. وتنفيذها خطوة بخطوة. تعظيم الأرباح الخاصة بك إدخال اليوم الأول والوحيد إشارة شاملة إلى الخيارات التجارية المعاصرة أوبتيونيسي الخالق غاي كوهين يحدد الاستراتيجيات الشعبية اليوم. ويخبرك بالضبط كيف ومتى لاستخدام كل واحد وما المخاطر التي يجب أن ننظر بها للجميع هنا. الاستراتيجيات الأساسية بما في ذلك شراء وتقصير الأسهم والمكالمات، ويضع. استراتيجيات الدخل بما في ذلك المكالمة المغطاة، وضع عارية، الثور وضع انتشار، الدب دعوة انتشار، فراشة الحديد الطويل، كوندور الحديد الطويل، دعوة التقويم، دعوة قطري. فروق الرأسي بما في ذلك الثور دعوة انتشار، الثور وضع انتشار، الدب دعوة انتشار، الدب وضع انتشار، سلالم. استراتيجيات التقلب بما في ذلك سترادل، الخنق، الشجاعة، الفراشات قصيرة، كوندورس قصيرة. استراتيجيات جانبية بما في ذلك قصيرة سترادل، قصيرة الخانق، قصيرة الشجاعة، الفراشات طويلة، كوندورس طويلة. استراتيجيات الاستدانة بما في ذلك نسبة المكالمة الخلفية، وضع نسبة المفكر، نسبة انتشار. استراتيجيات الاصطناعية بما في ذلك طوق، الاصطناعية الدعوة، الاصطناعية وضع، الاصطناعية سترادلز، الاصطناعية الآجلة، كومبوس، مربع انتشار. والعديد من الاستراتيجيات. بالإضافة إلى المعلومات الأساسية لتوفير الضرائب، وأكثر من ذلك لا يوجد كتاب آخر يقدم هذه المعلومات موثوقة جدا، الحالية على استراتيجيات تداول الخيارات يغطي كل من اليوم أفضل الدخل والتقلب والاستدانة والاصطناعية، واستراتيجيات السوق جانبية اكتشاف لماذا كل استراتيجية تعمل، وكيفية استخدام إيتستيب خطوة يتضمن فصلا كاملا عن القضايا الضريبية المرتبطة استراتيجيات الخيارات من قبل غي كوهين، الذي ساعد تطبيق أوبتيونياسي الآلاف من التجار تحقيق نتائج اختراق الكتاب المقدس من استراتيجيات الخيارات هو إشارة نهائية إلى خيارات التداول المعاصر: الكتاب واحد تحتاج إلى جانبكم كلما كنت التجارة. خبير الخيارات غي كوهين يعرض بشكل منهجي اليوم الاستراتيجيات الأكثر فعالية لخيارات التداول: كيف ولماذا يعملون، عندما تكون مناسبة، عندما تكون غير ملائمة، وكيفية استخدام كل واحد بمسؤولية وبثقة. المرجع الوحيد من نوعه، وهذا الكتاب تساعدك على تحديد وتنفيذ الاستراتيجية المثلى لكل فرصة، بيئة التداول، والهدف. حقوق الطبع والنشر بيرسون التعليم. كل الحقوق محفوظة. سقسقة الوصف: في هذا الكتاب، مدير صندوق التحوط ومدرب تداول الخيارات تظهر لك كيفية كسب ثابت وموثوق بها خيارات بيع الدخل من خلال إدارة الصفقات الخيار الخاص بك وإدارة محفظة الخيار الخاص بك باعتباره عمل حقيقي مع عائدات ثابتة وثابتة. معبأة مع أمثلة في العالم الحقيقي، والكتاب تظهر لك كيفية إدارة صندوق التحوط رجل واحد الخاصة بك وجعل أرباح متسقة من بيع الخيارات من خلال تطبيق الإطار الأساسي ونموذج الأعمال الأساسية ومبادئ شركة التأمين. هذا الإطار يساعدك على تطبيق استراتيجية التداول الخيار الخاص بك إلى نموذج الأعمال الصلبة، يمكن التنبؤ بها مع عوائد متسقة. للشخص الذي لديه بعض المعرفة من خيارات التداول ويريد أن تصبح متسقة الدخل الدخل. يوفر المؤلفون دليل عمليات كاملة لإنشاء عملك. كسب اللؤلؤ من الحكمة من كل من الخيارات المهنية التاجر والمدرب، ومن مدير صندوق التحوط تركز على إدارة محفظة القائمة على الخيارات. سقسقة الوصف: دليل مباشر لخيارات التداول الناجحة توفر الخيارات للمتداولين والمستثمرين مجموعة واسعة من الاستراتيجيات لقفل الأرباح أو تقليل المخاطر أو توليد الدخل أو التكهن في اتجاه السوق. ومع ذلك، فهي أدوات معقدة ويمكن أن يكون من الصعب السيطرة إذا أساء فهمها. لا الضجيج خيارات التداول يقدم الحقيقة على التوالي على كيفية التجارة في سوق الخيارات. في ذلك، يقدم الكاتب كيري نظرا استراتيجيات واقعية لتوليد دخلا باستمرار كل شهر، في حين كشف العديد من الأساطير حول تداول الخيارات التي تميل إلى أن يؤدي تجار التجزئة ضلال. على طول الطريق، وقال انه تبذل جهدا واعيا لتجنب الاستراتيجيات المعقدة التي هي مناسبة فقط لصانعي السوق أو التجار المهنية، وبدلا من ذلك يركز على استراتيجيات منخفضة المخاطر التي يمكن تنفيذها بسهولة وإدارتها من قبل تاجر بدوام جزئي. يظهر كيف يمكنك استخدام الخيار ينتشر جنبا إلى جنب مع الأسهم لإنتاج تيار منتظم للدخل يتضمن كل فصل تمارين لمساعدتك على إتقان المواد المقدمة يدرس كيف يمكنك ضبط مواقف الخيار مع تغير ظروف السوق من أجل الحفاظ على ملف المخاطر المخاطر الأمثل كتب ل أي شخص مهتم في خيارات التداول بنجاح، وهذا المورد موثوقة يقطع من خلال الضجيج والتضليل الذي يحيط خيارات التداول ويقدم مسار واقعي لتحقيق الأرباح. سقسقة الوصف: تقنية جديدة قوية لتقييم إمكانات الربح من تركيبات الخيار المعقدة مع المكاسب غير الخطية. لماذا هناك حاجة إلى أداة تحليلية إضافية بشكل عام، يستند تقييم قرارات االستثمار إلى مقارنة األرباح المحققة) التغير، السحب، وقياس المخاطر األخرى (مع القيم المتوقعة لها. في حين أن مثل هذا النهج هو المناسب للأدوات المالية التي تمتلك وظائف العائد الخطية، لديها العديد من السلبيات عند تطبيقها على تقييم تركيبات الخيار المعقدة مع المكاسب غير الخطية. سقسقة الوصف: المورد الأساسي للتاجر الناجح خيارات عالية الأداء خيارات التداول يقدم وجهة نظر جديدة على خيارات التداول من خيارات محنك برنامج مبرمجين، ليونارد ييتس. وبالاستفادة من خمسة وعشرون عاما من الخبرة كمتاجر خيارات ومبرمج برمجيات، كتب ييتس هذا الدليل المباشر. أولا أنه يوفر للقراء مع أساس متين لخيارات التداول، بما في ذلك مقدمة لمصطلحات الخيارات الأساسية، شرحا وافيا لكيفية تداول الخيارات، واستراتيجيات التداول محددة. يرافقه موقع أوبتيونفو التعليمي، وهذا دليل عملي على سوق الخيارات هو مورد شامل وأساسي لأي تاجر يتطلع إلى زيادة له أو لها المعرفة العملية من الخيارات. سقسقة الوصف: يشرح عمل سوق السلع الآجلة، ويصف أساليب تحليل سوق العقود الآجلة، ويقدم المشورة حول التداول في العقود الآجلة تويتر وصف: التجارة أكثر ربحية من خلال استغلال مايكروسوفت تتفوق أدوات إحصائية قوية واستخراج البيانات: كشف الشذوذ الخفية والتشوهات التي فرص الربح إشارة خلق مؤشرات جديدة قوية مخصصة والتنبيهات، ونماذج التداول تصور وتحليل كميات هائلة من البيانات التجارية مع عدد قليل من النقرات تقنيات قوية لكل مستثمر نشط الذين يمكن استخدام إكسيل الآن أن التجار عالية السرعة تهيمن على السوق، فإن استراتيجيات التحليل الآمنة لا قيمة لها تقريبا. ولكي يتفوق المتداولون على الأداء، يجب عليهم أن يكتشفوا اتجاهات السوق وأوجه القصور في الأسواق وأن يتصرفوا عليها قبل أن يختفوا. قبل خمس سنوات، تطلب هذا الأمر استخراج البيانات والبنية التحتية التحليلية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات. اليوم، يمكن للتجار استخدام إكسيل مع مساعدة من تاجر من الطراز العالمي جيف أوجنس مايكروسوفت إكسل للأسهم وتجار الخيار: بناء الأدوات التحليلية الخاصة بك لارتفاع عوائد. يظهر أوجين كيفية استخدام إكسيل 2007 أو 2010 للكشف عن الارتباطات الخفية ومفاتيح التجارة الموثوقة على أساس الشذوذ خفية وتشوهات الأسعار، وخلق واختبار فرضيات جديدة الآخرين التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، وتصور البيانات للكشف عن رؤى الآخرين غير قادر على رؤية جيف أوجين يتحول الأمور من الداخل الى الخارج في كتابه الرائع والتحدي مايكروسوفت إكسل عن الأسهم وتجار الخيارات. - جون A. ساركيت، مجلة سفو، أكتوبر 2011 سقسقة الوصف: اختيار وتنفيذ أفضل الصفقات والحد من المخاطر بدلا من خيارات التدريس من منظور مالي، كيفية السعر والتجارة خيارات: تحديد وتحليل وتنفيذ أفضل الاحتمالات التجارية يذهب والعودة إلى نوبل جائزة بلاكشكوليز نموذج. كتبه خبير الخيارات المشهور الشربين، فإنه ينظر في أساس نظرية الاحتمالات في تداول الخيارات ويشرح كيفية وضع الاحتمالات في صالحك عند خيارات التداول. داخل، ستكتشف كيف يمكن لأي شخص أن تعمل كازينو الخاصة بهم إذا كانوا يعرفون كيف من خلال استراتيجيات الخيار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن موقع الويب التكميلي مقاطع الفيديو التي تنقلك عبر سيناريوهات الاحتمالات المختلفة، وجداول البيانات التي تم تنسيقها مسبقا، والرمز. يجب أن يكون لدى جميع المستثمرين جزء من محفظتهم جانبا لحرف الخيارات. ليس فقط الخيارات توفر فرصا كبيرة للعب المسرحيات، فإنها يمكن أن تساعدك أيضا على كسب أرباح أكبر مع كمية أقل من النفقات النقدية. مع مساعدة من هذا الكتاب، والتجار والمستثمرين النشطين، والمستثمرين سيلفديركتد من جميع المشارب سوف تتعلم كيف بسيط يمكن أن يكون لنشر استراتيجيات التداول المحتملة. يعلم استراتيجيات المخاطر المحددة وغير المحددة على حد سواء يستخدم استراتيجيات الحد من التكلفة بسيطة لتعزيز عوائد الاستثمار يعتمد على الدراسات البحثية الفريدة يناقش التقلب ليشمل التقلبات التاريخية (المحققة) والضمنية: التفاعل بين الاثنين هو جزء أساسي من المعلومات التي يتم تجاهلها من قبل التجار الخيار إذا كنت تاجر من أي مستوى وتريد أن تجعل أفضل الصفقات الممكنة، وهذا الكتاب كنت قد غطت. سقسقة الوصف: استخدام هذه الأداة لا تقدر بثمن للحصول على ميزة تنافسية وتجنب قرارات الاستثمار السيئة. خيارات معروفة استراتيجي والمدرب جورج فونتانيلز تحديث كتابه اختبار الزمن و الأكثر مبيعا، دورة الخيارات. الطبعة الجديدة يحسن ويوسع على الأصل لمساعدتك على تجنب بعض الأخطاء الشائعة والمكلفة الخيارات. النهج المنهجي، خطوة بخطوة، ويغطي كل شيء من المفاهيم الأساسية إلى تقنيات متطورة ومصممة للمستثمرين على جميع مستويات الخبرة. سقسقة الوصف: تقديم مقدمة شاملة للتجارة القائمة على القواعد، يعكس هذا العمل اعتقاد المؤلفين بأن الاستثمار الناجح ليس معقدا، وأن توقيت السوق يعمل، وأن المستثمرين يجب أن تدير بنشاط أصولهم الخاصة. سقسقة الوصف: التركيز على التنبؤ بالأسعار في سوق السلع الآجلة، وهذا هو أشمل فحص للتحليل الأساسي والتقني المتاحة. هذا الدليل يعالج كلا النهجين في العمق، مع فحص التنبؤ بالاقتران مع الاعتبارات التجارية العملية بما في ذلك انتشار التداول، تداول الخيارات، وأكثر من ذلك. شفاغر هو نقطة انطلاق لأي قراءة خطيرة على العقود الآجلة والخيارات التداول. مكتوبة جيدا وواضحة، وموسوعية حقا في النطاق: كل التجارة الخيارات التي يمكن تصورها، مع كل التباديل منه، يتم مناقشتها وتشريحها، حتى غير المستصوب منها. سقسقة الوصف: هذا هو أول كتاب منهجي وشامل عن الخيارات الغريبة. ويغطي الكتاب أساسا جميع الخيارات الغريبة شعبية تتداول حاليا في السوق خارج السوق (أوتك)، من الأرقام الرقمية، والكمية، وخيارات الانتشار، خيارات الاستعراض، والخيارات الآسيوية، وخيارات حاجز الفانيليا، وأنواع مختلفة من خيارات الحاجز الغريبة وغيرها من الخيارات . يتم كتابة كل نوع من الخيارات الغريبة إلى حد كبير في فصل منفصل، بدءا من المفاهيم الأساسية للمنتجات ومن ثم الانتقال إلى كيفية تسعيرها في حلول مغلقة الشكل. يتم تضمين العديد من الصيغ والتحليلات التسعير التي لم تظهر سابقا في الأدب ويوضح مع أمثلة مفصلة. وسوف يكون من مصلحة كبيرة للتجار والمسوقين والمحللين ومديري المخاطر والأساتذة وطلاب الدراسات العليا، وأي شخص مهتم في ما يجري في السوق المالية المتغيرة بسرعة .-- كتاب JACKET. Title ملخص الحقل التي تقدمها بلاكويل الشمالية أميركا، Inc. جميع الحقوق محفوظة سقسقة الوصف: واحدة من الكتب الأكثر قراءة على نطاق واسع بين التجار الخيار نشط في جميع أنحاء العالم، وقد تم تحديث الخيار التقلب التسعير تماما لتعكس أحدث التطورات والاتجاهات في المنتجات الخيار واستراتيجيات التداول. يضم: نماذج التسعير اعتبارات التقلب استراتيجيات التداول الأساسية والمتقدمة تقنيات إدارة المخاطر وأكثر مكتوبة بطريقة واضحة وسهلة الفهم، وتقلب الخيار التسعير يشير إلى المفاهيم الأساسية الضرورية للتداول الناجح. بناء على خبرته كمتداول محترف، يدرس المؤلف شيلدون ناتنبرغ نظرية و خيار تداول الخيارات. ويعرض أسس نظرية الخيار يشرح كيف يمكن استخدام هذه النظرية لتحديد واستغلال الفرص التجارية. الخيار التقلب التسعير يعلمك لاستخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول ويظهر لك كيفية اختيار الاستراتيجية التي تناسب أفضل وجهة نظركم من ظروف السوق والتسامح المخاطر الفردية. وتشمل الأقسام الجديدة: تغطية موسعة لخيارات الأسهم استراتيجيات لعقود الأسهم الآجلة والخيارات تقلب أوسع وأكثر تعمقا للمناقشة تحليل التقلبات يشتت إنتيرماركيت نشر بخيارات تويت الوصف: ريف. : أنظمة وأساليب التداول الجديدة. الطبعة الرابعة. C2005. سقسقة الوصف: نمت حجم تداول الذرة وفول الصويا والقمح والخنازير بشكل مطرد. في الوقت نفسه هناك شكوى مستمرة حول ارتفاع أسعار الخيارات. هذه الشكاوى تدعي أن خيارات الحلي غير فعالة. وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن المزارعين سيشترون تأمينا باهظ الثمن، وسيؤدي المستثمرون إلى سوء تخصيص الموارد وسيحتاج الباحثون إلى مراجعة نظريات تسعير الأصول. يستخدم هذا التحليل مجموعة بيانات من 21 عاما من الأسعار التاريخية لاختبار حالة كافية للذرة وفول الصويا والقمح وخنزير خيارات السوق الكفاءة. يتم تنفيذ هذا الاختبار من خلال تحليل ما إذا كانت العائدات المتوقعة من استراتيجيات زائدة محاكاة يساوي الصفر. وتحسب العوائد لمدة 30 و 90 يوما فترات الاحتفاظ وتصنف إلى فئات المال. وبما أن عائدات الخيار هي وظيفة من سعر العقود الآجلة الأساسية، فإن العائدات المرجعية النظرية التي تمثل مسار العقود الآجلة الأساسية تقدر أيضا. إن المعايير النظرية تأخذ آثار التحركات في العقود الآجلة الأساسية، مما يجعل العوائد قابلة للمقارنة عبر الوقت والأسواق. وإذا كانت أسواق الخيارات تتسم بالكفاءة، فإن العوائد النظرية والمراقبة ينبغي ألا تكون مختلفة إحصائيا. وتظهر النتائج أن 73 من 80 خيارات إعادة التوزيعات تشمل الصفر كما هو متوقع العائد في 95 فترة الثقة. بالنسبة للذرة وفول الصويا والقمح، عندما يكون الفرق بين العائد النظري والمالحظ ذو دلالة إحصائية، تكون أخطاء التسعير ذات حجم مماثل لتكاليف المعاملات المعتادة. ويمثل متوسط ​​التشويش لمكالمات الذرة في المال 0.51bu، ولكن تكاليف المعاملات النموذجية لهذه الخيارات هي 1.16bu. خيارات فول الصويا المعرض لأصغر أخطاء التسعير من جميع السلع الأربعة، وخيارات القمح الحالي ميسبريسينغز حوالي 1.00bu. مكالمات خنزير تظهر أخطاء الروائح الصغيرة، ولكن خنزير يضع أخطاء التسعير المعرض أكبر من تكاليف المعاملات النموذجية. ولذلك، قد تكون هناك فرص للمراجحة لهذه الخيارات. وتشير النتائج إلى أن خيارات الذرة وفول الصويا والقمح ومكالمات خنزير بأسعار بكفاءة. يتم تسعير خنزير أقل كفاءة. وتشير النتائج أو هذه الأطروحة إلى أن مطالبات التسعير الخاطئة ناتجة عن التحيز في تصور الوكلاء، وتوزيعات الأسعار الآجلة. سقسقة سقسقة الوصف: تاجر الأسطوري لاري مكميلان يفعل ذلك مرة أخرى-تقديم استراتيجياته الخيارات الشخصية لتعزيز باستمرار الأرباح التجارية اسم لاري مكميلانز مرادف تقريبا مع الخيارات. هذا المتداول قاعة المشاهير المتلقين شارك أولا استراتيجياته الخيارات الشخصية والتقنيات في مكميلان الأصلي على خيارات. الآن، في الطبعة المنقحة والثانية، وهذا دليل لا غنى عنه للعالم من الخيارات يتناول عدد لا يحصى من التقنيات والأساليب الجديدة اللازمة للاستفادة باستمرار في مجال الاستثمار سريع الخطى اليوم. هذه الطبعة الثانية الجديدة بدقة يتميز التحديثات في كل فصل تقريبا، فضلا عن تعزيز تغطية العديد من المنتجات الجديدة وشعبية متزايدة. كما يقدم ماكميلانز الفلسفة الشخصية على الخيارات، ويكشف العديد من رؤيته الشخصية غير منشورة سابقا. سوف القراء يكتشفون قريبا لماذا يقول ييل هيرش من التجار الأسهم تقويم، ماكميلان هو خيار المعلم بامتياز. سقسقة سقسقة الوصف: حجم التداول يورودولار ينفجر، مع عدم وجود نهاية في أدوات البصر النمو الهائل. يوفر يورودولار الآجلة وخيارات كتيب التجار والمستثمرين مع مجموعة كاملة من البحوث الحالية على العقود الآجلة اليورو دولار والخيارات، والآن عقود سوق المال الأكثر تداولا على نطاق واسع في العالم. الكتاب الحالي الوحيد على هذا الموضوع الذي يتبع على نطاق واسع، ويتميز الفصول التي كتبها خبراء يورودولار من جب مورغان، ميلون كابيتال، ميريل لينش، وغيرها من الشركات التجارية العالمية العملاقة، وسوف تصبح بسرعة مرجعا المطلوب لجميع التجار اليورو والمستثمرين يورو. سقسقة الوصف: خلال أسواق الثور والدب، وهناك مجموعة من صناديق التحوط والتجار المحترفين التي كانت تفوق باستمرار استراتيجيات الاستثمار التقليدية على مدى السنوات ال 30 الماضية. وقد أظهرت أداء ملحوظا غير مترابط وفي سوق الدب الكبير لعام 2008 حققت مكاسب قياسية. هؤلاء التجار هي سرية للغاية عن خوارزميات التداول الخاصة بهم وغالبا ما تستخدم أعلى الدكتوراه في فرق البحث الخاصة بهم. ومع ذلك، فمن الممكن لتكرار أدائها التجاري مع نماذج تبسيط نسبيا. هؤلاء التجار هم الاتجاه بعد مديري العقود الآجلة عبر الأصول، والمعروف أيضا باسم كتاس. كتب العديد من الكتب عنهم ولكن لا شيء يفسر استراتيجياتها في مثل هذا التفصيل لتمكين القارئ لمحاكاة نجاحها وخلق اتجاهها الخاص بعد الأعمال التجارية التجارية، حتى الآن. بعد هذا الاتجاه يفسر لماذا يفشل معظم الأمل في التركيز على الأشياء الخاطئة، مثل شراء وبيع القواعد، وتعليم الأجزاء الهامة حقا من الاتجاه التالي. تداول كل شيء من مؤشر ناسداك وفواتير الخزانة إلى معابر العملة والبلاتين والخيول الحية، وهناك مكاسب كبيرة يتعين القيام بها بغض النظر عن حالة الاقتصاد أو أسواق الأسهم. من خلال تحليل سنة بعد اتجاه العام بعد الأداء والإسناد القارئ سوف تكون قادرة على بناء فهم عميق لما هو عليه أن التجارة الآجلة على نطاق واسع وحيث المشاكل الحقيقية والفرص. كتب هذا الكتاب من قبل مدير صندوق التحوط من ذوي الخبرة أندرياس كلينو، ويوفر هذا الكتاب نظرة شاملة في الاستراتيجيات وراء الاتجاه المزدهر التالية صناعة العقود الآجلة من وجهة نظر مشارك في السوق. يتم شرح الاستراتيجيات الكامنة وراء نجاح هذه الصناعة بتفصيل كبير، بما في ذلك قواعد التداول الكاملة والتعليمات لكيفية تكرار أداء صناديق التحوط الناجحة. كنت في لربح محتملة مربحة للغاية ركوب السفينة مع هذا نظرة صادقة وصادقة على الجوانب الإيجابية وكذلك السلبية من الاتجاه التالي. سقسقة البحث عن الكتب الخاصة بك هنا 8230I قضى 7 سنوات العمل ل أهل، صندوق التحوط المنهجي كبير (في حياتي المهنية في وقت سابق كما قضيت حوالي 18 شهرا تداول الخيارات سعر الفائدة الغريبة لبنك الاستثمار، باركليز كابيتال). كان أول وظيفة لي لتطوير وإدارة استراتيجية التداول الكلي متعدد الأصول المنهجية العالمية. وفي وقت لاحق، تمكنت من إدارة محفظة متعددة مليارات الدولارات من استراتيجيات الدخل الثابت (العقود الآجلة والمبادلات والسندات والمشتقات الائتمانية). انظر الصفحة حول لمزيد من المعلومات. منذ ترك صناعة صناديق التحوط لقد كتبت نظام التداول المنهجي الحية المكتوبة في الثعبان واستخدام الوسطاء التفاعلي C أبي إنتيرفاسد من خلال سويجيبي. الذي أنا التجارة المال الخاص مع. ويتداول هذا النظام ما يقرب من 40 سوقا آجلة بمتوسط ​​فترة حيازة مدتها عدة أسابيع، وله اتجاه رئيسي في الاتجاه التالي. أنا نشر التحديثات العادية على التداول الخاص بي في إليترادر. حساب التداول الخاص بي هو أيضا مرئية على فونددر (TA4483751). إم حاليا (سبتمبر 2016) في المرتبة الثانية من جميع التجار، و 1 في الفئة الفنية. مرحبا روب، كيف يعالج إطار عملك فقدان الطاقة الذي لا مفر منه أو الاتصال بالإنترنت على سبيل المثال، ربما يكشف إطارك عن حالة تتطلب وضع أمر ولكن الطاقة تنفجر أو ينخفض ​​اتصالك بالإنترنت. وبالنظر إلى وصف الأجهزة التي تستخدمها لتشغيل النظام الخاص بك يبدو وكأنه لا يتم استضافتها رمز في بعض مراكز البيانات ولكن ينفذ بدلا من ذلك في بيئة (مثل منزلك) حيث يمكن أن يحدث مثل هذا الوضع (والفعل). مرحبا روبرت، سؤال عظيم. نعم أنا تشغيل بلدي الاشياء 39at home39. هناك عدد من السيناريوهات المحتملة. في سيناريو واحد، وأنا تفقد الاتصال بالإنترنت، ولكن بعد ذلك الحصول عليه مرة أخرى. بعض الخدمات، على سبيل المثال الحصول على قيمة الحساب والحصول على سعر تفشل بأمان (علاج ما يحصلون على نفس نان). سيتم تأجيل الطلبات التي تم تقديمها. بالنظر إلى مدى بطء التجارة، أستطيع أن أعيش مع هذا. أكثر خطورة إذا تم تقديم طلب وفقدت ملء ثم I39ll الحصول على استراحة بين ما أعتقد موقفي هو، وما تقول سجلات وسيط. الآن أقفل الموقف لتجنب تكرار الصفقات حتى I39ve يدويا إصلاح المشكلة (انظر qoppac. blogspot. co. uk201507systems-بيلدينغ-exit. html) ملاحظة - هناك مجال للتحسين هنا. أخطط لإعادة كتابة هذه العملية لفحص دوري كل ما يملأ تلقيت لهذا اليوم وتحديث قاعدة البيانات ثم تلقائيا مسح أي موقف أقفال. في حالة متطرفة إذا فشل عملية ثم وظيفة كرون سوف إعادة تشغيله في اليوم التالي. الشيء الوحيد الذي إعادة تشغيل won39t هو بوابة يب أبي. في السيناريو اثنين فقدت السلطة. يجب إعادة تشغيل النظام يدويا. على المدى القصير وهذا هو مماثل جدا لفقدان الإنترنت. في حالة متطرفة (في عطلة) قد تفقد السلطة لبضعة أسابيع قبل أن تكون قادرة على إعادة تشغيل. عند إعادة تشغيل النظام سوف إعادة ملء جميع الأسعار اليومية وسوف التجارة المطلوبة يحدث بعد ذلك. نظرا للسرعة أنا التجارة في، I39ve اختبار التأثير المتوقع من هذا ويمكنني أن أعيش معها. كتب فك هذا التعليق، وأنا حذفت بطريق الخطأ: كوهيلو أنا متحمس السوبر حول الاشياء الخاصة بك وأنك مقرها المملكة المتحدة. هل لديك رأي حول هذه: labs. ig docs. labs. cityindex هي ميزة الضرائب تستحق مشكلة التنمية، ومخاطر الائتمان وأسوأ محاولة محاولة نسأل كوت I don39t لديها مشكلة مع انتشار الرهانات، ولكن it39s صحيح بالتأكيد أنه إذا كان المستقبل كان متاحا على نفس الشروط (نفس حجم علامة) I39d التجارة في المستقبل. عادة هذا هو 39t القضية. على سبيل المثال يمكنك تداول فتس 100 في 1631 نقطة ولكن المستقبل هو 16310. لذلك الرهانات انتشار يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك حساب أصغر، ولكن انتشار أوسع يعني you39ll تحتاج إلى التجارة أكثر ببطء. لحسن الحظ حسابي كبير بما فيه الكفاية أنني يمكن أن مجرد التمسك الآجلة. أنا مناقشة هذه المشكلة في كتابي. مرحبا روب، كتاب عظيم. أردت أن أعلمكم أننا متخصصون في تنفيذ استراتيجيات التداول المنهجي للعملاء في أسواق العقود الآجلة والسلع. نحن نؤيد العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك ترادستاتيون، ترادينغبلوكس، الميكانيكا، وتوفير الوصول إلى كل ما يقرب من كفتك المنتجات المعتمدة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت تعرف أي شخص يحتاج إلى مساعدة في وضع استراتيجياته في السوق، يمكننا المساعدة في التنفيذ والمصالحة والقيام بعمل ممتاز (لأكثر من 20 عاما الآن). يرجى الاتصال بي إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الخدمات التي نقدمها. شكرا لكم. شين الحكمة ويسدومترادينغ مرحبا روب، أولا وقبل كل شيء، شكرا لكتابة الكتاب، وجدت أنه مفصل حقا ومفيدة. لاحظت I39ve علة طفيفة، في ملخص أدناه الجدول 37، البند الأخير كوترايلينغ وقف الخسارة عندما شورتكوت لديه خلل في الرياضيات: 30 (4 1.5) 46 مرحبا روب، جئت عبر موقع الويب الخاص بك بينما تبحث عن شخص يستخدم الثعبان للتداول . الحمد لله لقد وجدت لك. أود أن أشكركم على المعلومات التي تشاركها معنا. أنا مهتم تماما في كتابك. ومع ذلك، لدي سؤال حول المحتوى. هل تفسر إستراتيجية تستخدمها لتداول العقود الآجلة أو الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لأنني لم أبدأ بتداول العقود الآجلة، وأود أن أبدأ بالتداول عن طريق التعلم خطوة بخطوة من إرشادات كتابك إذا كان هذا هو الحال. ماذا يجب أن أتوقع من كتابك شكرا مقدما. مرحبا. نعم أشرح بعض الاستراتيجيات الأساسية لتداول العقود الآجلة (أيضا ETF39s وانتشار الرهانات). لكنها تفترض بعض الألفة مع العقود الآجلة بالفعل. قراءة شيء مثل أمازونترادينغ-كوموديتيز-المالية-العقود الآجلة-خطوة-dp0134087186 (الفصول الأربعة الأولى) أيضا هناك isn39t أي ثعبان في الكتاب. بعد قراءة كتابك، بلوق الخاص بك (هنا) ودفترتك (إليترادر) قررت أن محاولة إعطائها برنامج على أساس الإطار الذي تقترحه في كتابك. سؤالي هو حول معدل التحديث الذي تستخدمه أثناء التداول المباشر يؤكد كتابك على عدم التداول كثيرا بسبب التكاليف المعنية. من ناحية أخرى، من مجلة الخاص بك أحصل على انطباع بأن النظام الخاص بك يعمل بشكل مستمر كما الطوابع الزمنية كلها على مدار الساعة. عدد المرات التي تقوم فيها بتحديث معلمات الصك مثل التقلب، ومعلمات الحساب مثل هدف التذبذب كنت أفكر بنفسي لحساب معلمات الحساب مرة واحدة في اليوم، ويفضل أن يتم ذلك في لحظة لا تتداول فيها جميع الأدوات (قيمة الحساب مستقرة نسبيا). وإعادة حساب المعلمات الصك مرة واحدة في الساعة (فقط عندما يتم تداولها). يجب أن عينة المعلمات أداة في كثير من الأحيان ذلك يعتمد على فترة عقد الخاص. حاليا أنا ربما تحديث الكثير (كل ساعة)، نظرا لفترة عقد من بضعة أسابيع أو أكثر. يمكنني بسهولة تحديث كل شيء يوميا، وبالفعل في التكرار التالي من بلدي رمز هذا ما أعتزم القيام به. شكرا لكم. بما أن قواعد التداول الخاصة بي سوف تكون بطيئة أتوقع فترات عقد مماثلة. قد يكون معدل التحديث اليومي سريع بما فيه الكفاية. ومع ذلك، مع العديد من التبادلات في مناطق زمنية متعددة المعنية لا يؤدي إلى السؤال: كواهوات هو نهاية دايكوت ربما I39ll تقرر اتخاذ إجراءات في نهاية يوم التداول من كل تبادل المعنية. سعيد للمساعدة، وذلك بفضل كل ما تبذلونه من المشورة ردا على كل ما عندي من المشاركات. لقد تم تداول الورق الخاص بك نظام 15quot كوتشابتر لبضعة أيام الآن. هل يمكن أن يرجى تأكيد ما يلي فيما يتعلق استراتيجية حمل الخاص بك: في 4 نوفمبر، كان سعر إغلاق ديك 2016 يورودولار 99.075، وكان سعر إغلاق يناير 2017 يورودولار 99.070. ولذلك فإن إشارة التداول ستكون طويلة. لذلك، يجب أن أكون طويلا عقد يناير 2017، الصحيح ماذا لو كان انتشار أعلى بكثير في عقد يناير 2017. هل سيكون من بخير أن تذهب لفترة طويلة عقد ديسمبر 2016 هل سيكون هناك أي سبب للنظر في عقد يناير فس فبراير 2017، أو يجب علينا دائما أن ننظر في أقرب عقدين في تحديد توقعات شكرا. العقد الذي يجب أن التجارة أنا مناقشة أكثر هنا: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-بيلدينغ-فوتشرز-rolling. html. كيفية قياس حمل أنا نناقش أكثر في ملاحق كتابي. فكس ماناجيرس دوغلاس غاريستينا يشارك رأيه حول ما يجعل مساحة فكس فريدة من نوعها، ويوضح لماذا، بعد البحث وتطوير نهج حسابي لتداول العملات لعدة سنوات - باستخدام تقنيات مختلفة مثل البرمجة الوراثية، ونمذجة العوامل والعديد من المفاهيم الملكية - اختارت الشركة تطبيق نماذج منهجية في برنامج عملتها. يتحدث عن سكفمرسكوس على المدى القصير، واستراتيجية الاستثمار الكمي والمنهجي بحتة، ويوضح كيف تم تضمين نظام المخاطر كوميرسكوس في نماذج التداول. كم من الوقت كنت تتداول العملات الأجنبية ل وما جذب لأول مرة لك لهذه الصناعة لقد تم التداول عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك فكس منذ عام 1988، على الرغم من أن التركيز على تطبيق نماذج منهجية في الفضاء فكس هو في الحقيقة نتيجة للبحث أن فريقي الكمي وبدأت في عام 2006. وقبل ذلك، كان التركيز أساسا على خيارات السوق، وتشغيل فرق من التجار وتطوير أدوات المخاطر الملكية لشركة سيكويا كابيتال لب، وهي شركة تأسست في عام 1996. العديد من المفاهيم التقنية من إلقاء الضوء على الاضطرابات أو سوء التسعير، فضلا عن أساليب لقياس المخاطر، ونقل بشكل جيد جدا من عملي في وقت سابق إلى أكثر منهجية منهجية خاصة في عالم مغلق من العملات المختارة. في هذه الطريقة يتم تداول العملات المختلفة عن تداول الأدوات المالية الأخرى مع جميع الأدوات المالية، لديك معلومات في التسعير حول اثنين من الأدوات، وعادة المنتج الذي يتم تداول والعملة التي يتم تسعيرها فيها. على سبيل المثال، عند تداول النفط الخام، أنت والتفكير في سعر النفط الخام، ولكن كنت تتلقى أيضا معلومات عن الدولار، على الرغم من أن هذه المعلومات حول الدولار لا تستخدم بشكل عام. عند تداول العملات، هذه المعلومات هي أكثر وضوحا بكثير حيث كل الصليب لديه عملة الاقتباس المختلفة والعملة الأساسية. ما يجعل مساحة فكس فريدة من نوعها هو التثليث الموجود بين الكون مغلق من العملات، مما يؤدي إلى المزيد من الفرص القابلة للاستغلال. ماذا تحب بشكل خاص عن عملك أجد لحظة الاكتشاف أن تكون مجزية بشكل خاص عندما يكون الفريق وأنا قد استجوب وبحث شيء ما، سواء كان ذلك هو زيادة نسب إشارة إلى الضوضاء في مجموعات البيانات لدينا أو تعزيز نمذجة تكاليف المعاملات لدينا، هناك لحظة عندما تعرف أنك على شيء عندما نتائج العمل جعل تحسن مادي في إحصاءات الأداء الخاص بك. إترسكوس مرضيا فكريا وأنه يترجم إلى الفوز، وهو أيضا مرضية دائما. وكان ويرسكوف بضع من تلك اللحظات هذا العام، والتي ساعدت على المساهمة في أدائنا القوي. متى وكيف ولدت الشركة ولدت سفم كما تدور من سيكويا كابيتال لب في أوائل عام 2011. وكان لدينا فريق الكمي وأنا في تلك المرحلة، البحث وتطوير نهج حسابي في التداول باستخدام تقنيات مختلفة مثل البرمجة الوراثية ، ونمذجة العوامل والعديد من المفاهيم الملكية في حين تحت مظلة الشركة الأم لمدة خمس سنوات، ويعتقد أن لدينا استراتيجيات قوية بما فيه الكفاية لتصبح شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات، منفصلة عن الشركة الأم. من هناك، استثمرنا بكثافة في بنيتنا التحتية وأعطينا أعضاء فريق الأسهم والأداء حصص لضمان الأعمال لديها ما تحتاج إلى النمو والطقس الصعود والهبوط من دورة الأداء. كيف يتم تنظيم الشركة اليوم من حيث التعداد والمكاتب لديها سفف مكتبها في وسط لندن، مع فريق أساسي من ثمانية موظفين أربعة منهم كوانتس، مدير العمليات، واثنين من مهندسي البرمجيات ونفسي. لدينا أيضا الوصول إلى اثنين من المهندسين الشبكة والأجهزة الذين يوفرون الخبرة اللازمة التي نطلبها في هذه المجالات وكذلك الحفاظ على البنية التحتية خارج الموقع في مركز البيانات المهنية. ما هو أكبر قوة لفريقك تنوع الفريق. يتكون فريقنا الكمي من تاجر من ذوي الخبرة مع خلفية الهندسة، عالم البحث مع خلفية صندوق التحوط، وهو مهندس أبحاث مع خلفية الهندسة الكهربائية وعالم الرياضيات التطبيقية. مع خبرتهم المتنوعة، فإن كل منها يجلب نهجا مختلفا لحل مشكلتنا والبحث، ونحن في نهاية المطاف مع بعض الحلول المبتكرة جدا على أساس التقنيات المستخدمة خارج صناعتنا. نحن نستخدم نهجا علميا لأبحاثنا ولدينا الكثير من استعراض الأقران من التجارب التي نقوم بها. هذا، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن الفريق قد عملت معا لعدة سنوات يعني أننا جميعا نعرف كيفية الحصول على أفضل ما من كل شخص يجلب إلى طاولة المفاوضات. ما تعتبره المناصب الرئيسية في شركة إدارة العملات الأجنبية لأن كل من إدارة التداول والمخاطر لدينا هي كمية ومنهجية، ودور بيإم هو أقل من دور رئيسي مما كانت عليه في الشركة حيث التداول هو تقديرية. الفريق الكمي بأكمله قادر على تشغيل الأنظمة ومحركات التداول، والتي لديها طبقة المخاطر قبل التجارة جزءا لا يتجزأ منها. ولذلك، فإنهم جميعا يشاركون في دور رئيسي. يتم تقاسم أحد أدواري كرئيس لإدارة المخاطر مع مدير العمليات لدينا، هاكان مالمروس، لذلك إذا كان هناك أي شيء من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بشأن التعرض للمخاطر فإنه يمكن تغطيتها حتى وأنا لست هناك. وأود أن أقول أن كل من هذه المجالات هي مفتاح (كوانترادينغ فريق، كو، إدارة المخاطر) ولكن نظرا للنهج المنهجي وظائف هذه الأدوار يمكن أن تكون مشتركة إلى حد كبير، وتوفير التكرار التي يمكنك كانرسكوت الحصول على التداول التقديري. السلطات التي تنظم الشركة نحن منظمة في المملكة المتحدة من قبل الجيش الحر. کیف تصف إستراتیجیة استثمار عملتك إن استراتیجیتنا الاستثماریة قصیرة الأجل، وکمیة محضة ومنھجیة. يتم تحجيم النماذج لاستهداف تقلب 15. تم تصميم جميع نماذجنا لتحديد الاختلالات قصيرة الأجل في الأسواق التي نطبقها عليها، وذلك باستخدام الإشارات التقنية أو التسعير من الأسواق ذات الصلة اقتصاديا. إن النموذج الذي نقوم بتشغيله في مجال فكس هو، على نطاق واسع، نوع من قانون الأحوال المدنية فإنه لا يعني العودة أو الزخم القائم، ولكن قادرة على الاستفادة من الفرص في كل من هذه الفئات. وأعتقد أن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين لفهم حول استراتيجية الاستثمار لدينا هو أنه ليس بأي حال من الأحوال ل بوكسروبلاك بوكسرسكو. ونحن نفهم المنطق الاقتصادي وراء العلاقات التي تدفع توليد إشارة لدينا ويمكن أن نرى المدخلات التي تقود أدائنا. ونحن نبذل قصارى جهدنا للعمل بشفافية مع مستثمرينا حتى يتمكنوا أيضا من فهم ما نقوم به بشكل واضح بحيث تتفق توقعاتهم منا مع ما يمكننا تقديمه. كيف قمت بإنشاء وتطوير نموذج تداول العملات الأجنبية الخاص بك، وأنها لم تتغير مع مرور الوقت استراتيجية فكس لدينا هي استراتيجية يحركها نظرية باستخدام بعض العناصر والمدخالت التي تفهم بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع التقنيات المختلفة والمنهجيات التي وضعت على مدى السنوات الست الماضية التي تضمن النماذج قوية ومتعمقة ومستدامة. البحث مستمر، في هذا النموذج وكذلك الاستراتيجيات القادمة التي سوف نقوم بتشغيلها. ويكرس جزء من تركيزنا البحثي دائما لأداء استراتيجياتنا الحية. ومع ذلك، فإننا نرى أنه من الحيوي أن نحن دونرسكوت تسمح لسكوستيل-دريفترسكو والتمسك المبادئ الأساسية التي لدينا لدينا نماذج على. لذلك، في حين أننا لم نجري أي تغييرات بالجملة على نماذجنا، قمنا بتحسينات طفيفة تشير البحوث لدينا إلى أن لها تأثير إيجابي مستمر على نتائجنا، سواء كان ذلك في مجال معالجة الإشارات والدقة، إدارة السحب أو تكلفة المعاملة نجاعة. نحن دونرسكوت الاشتراك في فكرة أن نموذج يجب أن تبقى ثابتة إلى الأبد ولا ينبغي تغييره في أول علامة من المتاعب. فقط إذا كانت نتائج البحوث الدقيقة تشير إلى احتمال كبير للتحسن ونحن المضي قدما في تعزيز. وهذا يتطلب نهجا منضبطا وموضوعيا مثل المنهج العلمي الذي يشكل أساس نهجنا البحثي. كيف تدير المخاطر يتم إدارة المخاطر على مستويات مختلفة من قبل الفريق بأكمله. لأن التداول لدينا هو كل نموذج مدفوعة، لا أحد يضع على الصفقات من تلقاء نفسها التي يمكن أن تنطوي عليها عاطفيا حتى الجميع لديه مصلحة في ضمان أن المواقف التي وضعناها تقع ضمن حدود المخاطر لدينا وكما هو محدد من قبل أنظمتنا وليس هناك مكافأة للانحراف عن هذا. إن نظام المخاطر لدينا هو جزء لا يتجزأ من نماذجنا بحيث عندما يتم إنشاء موقع مستهدف جديد، يجب أن تمر من خلال طبقة المخاطر قبل التجارة، والذي يتكون من عدة اختبارات قياس التعرض لدينا بطرق مختلفة. إذا كانت المواقف المقترحة تنتهك أيا من هذه الاختبارات، يتم تخفيض المحفظة من قبل النظام حتى لا تكون هناك خروقات الحد. وعندها فقط يمكن إرسال الصفقات إلى محركات التداول. و كوانتس الذين يديرون النماذج هي في خط الجبهة والعلم أي قضايا لبقية منا إذا طبقة الخطر يلقي تحذيرا. بعد ذلك، لدينا القدرة على عرض تقارير المخاطر أينما كنا، وإذا كانت هناك أية مسائل للمناقشة، فإننا نفعل ذلك. في نهاية المطاف، لدي السلطة النهائية في إدارة المخاطر ولدي حرية التصرف فقط للحد من المخاطر وفقط في ظروف محددة. لقد استخدمنا هذا التقدير بضع مرات على مدى الأشهر ال 18 الماضية خلال الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة غير الخطية التي لم يتم تصميم نماذجنا لتحديدها. على سبيل المثال، خلال الانتخابات اليونانية في العام الماضي وقمم اليورو، اتخذنا قرار استهداف 7.5 تقلب في تلك الأيام، وبالتالي توسيع نطاق محفظتنا في النصف. وبمجرد تمرير الحدث والنتيجة لم تكن كارثة، ونحن خفضت مرة أخرى إلى الهدف 15 المجلد. كما قدمنا ​​قواعد للحد من المخاطر في قانوننا للتعامل مع قرار البنك المركزي السويسري الوطني لخفض الفرنك السويسري مقابل اليورو. هذا مثال على سبب وجود خبرة تجارية في فريق منهجي أمر حيوي. من وجهة نظر التجار، مواقف معينة غير متناظرة في النتيجة ويمكن التعامل معها باستخدام قواعد لتجنب مواقف معينة في ظروف معينة. فهم لميكانيكا السوق ومهارات الرصد وضعت على مر السنين كمتاجر أيضا للحد من المخاطر من خلال ضمان أن العمليات التي يتم تنفيذها لديها الوعي السوق جزءا لا يتجزأ من منطقها. أخبرنا عن درس تعلمته من قرارات التداول السابقة. في الأيام الأولى من تشغيل نموذجنا قبل أن نفعل الكثير من المعالجة المسبقة لبياناتنا (وقبل أن نأخذ على المستثمرين)، ونحن نلاحظ نموذج يريد في بعض الأحيان لوضع على صفقات أودنزد كبيرة وأدت التحقيقات لدينا إلى استنتاج أن سبارسيتي من بعض البيانات المدخلات كان يقود هذه القرارات. وأدى ذلك إلى التوصل إلى بعض التقنيات الجديدة لرصد وتصفية بيانات المدخلات. وقد أدى ذلك إلى زيادة توضيح لنا أهمية معرفة السوق وخبرته نظرا لأن البيانات، على الرغم من أنها دقيقة وفقا لمقدم البيانات، ليست مفيدة بالضرورة إلا إذا اكتملت بصورة مجدية أو على الأقل تمت تصفيتها للحد من الضوضاء غير المرغوب فيها. هل تستخدم مزيج من الاستراتيجيات أو واحد فقط على مستوى الشركة، لدينا مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن مزجها للتنويع عبر فئات الأصول. في الفضاء فكس، ونحن نستخدم نوع واحد من نموذج ولكن هو منظم لتوليد العديد من الإشارات في وقت واحد في العديد من الصلبان، في حد ذاتها في حد ذاتها ضعيفة نوعا ما ولكن تصنيفها إلى التنبؤ القوي على مستوى العملة. ما هي ظروف السوق التي تعتبرها مثالية، والتي هي الأكثر صعوبة، لأداء استراتيجيتك كما هو الحال مع معظم الاستراتيجيات المنهجية التي تعتمد على البيانات التاريخية، سوق متحرك مع تدخل الحكومة القليل هو المثالي. Generally, government intervention tends to go against the prevailing wisdom or logic of what should be happening in the markets and models are usually not particularly good at identifying that. That said, we have been having a great year and there have been several instances of government intervention and risk-onrisk-off swings in sentiment, so itrsquos possible that with enough continuous government intervention in the historical data, our models have been able to handle this environment better. Can you give us an example of a memorable winning trading decision In the short term systematic space where we, as individuals, are not making the trading decisions, itrsquos difficult to identify particularly memorable winning trades. It is more about memorable tweaks to the model or particularly memorable trading periods where we win on 80 of the trading days in a month. The way our models are built, they donrsquot aim to do trades that should stand out in memory. Our models perform several transactions daily each trying to exploit small opportunities that we expect to unfold over the coming day. Itrsquos more of a steady chipping away process rather than swinging for lsquohome runsrsquo. Do you use Emerging Markets currencies We donrsquot use EM currencies as our models rely on quality input data, which often doesnrsquot exist in the EM and our execution requires high liquidity to handle our high daily turnover. For traders who do not have the same concerns, I believe the EM currencies offer very viable and exciting opportunities that may not exist in the developed currencies. When developing a strategy, do you give a higher priority to building entry signals, exit signals or money management rules Money management rules. Without these, you are nowhere. No system, regardless of how good it is at timing entries and exits, can be right all of the time so you must have prudent risk rules in place to keep these losses in check. Do you think that every strategy loses its accuracy sooner or later, or do you believe in long lasting market rules If a model is left static, it could very well find itself losing accuracy over time although this may come back at some point if the market theory it is based on is robust or long-lasting. To ensure the sustainability of our strategies, we have incorporated an objective, rules-based, model selection technique that we run periodically to select the best parameters to use going forward until the next selection. This entire process, the timing and the scoring techniques we use are routinely validated to ensure that any updating we are making to the parameters is sensible and most likely to be positive in the live environment. Do you use any form of optimization, and how do you cope with curve fitting Our model selection technique is a form of optimization. Some of the key strengths our team developed during our time creating genetically-evolved algorithms are methods for minimizing any over-fitting and identifying the most robust and truly predictive models. Being a data-driven strategy, genetic evolution of algorithms is a recipe for overfitting if strict procedures are not followed. As a result, we have developed a suite of tests or methods in this area that we have adapted for other models such as our FX strategy. Some of these are classic, such as using Monte Carlo simulations, but most are proprietary and specific to our needs. I would say, at a general level, that ensuring you have objectively defined methods that separate true productiveness from randomness, ways of testing for consistency over several out-of-sample periods and keeping an eye out for avoiding local optima, are key criteria for building robust, sustainable models. Do you favor any particular time frame in your strategies We like the short-term space with position holding periods around the 1-2 day mark although we can hold positions for up to a week. In particular, we find that generating new signals on a daily horizon or slightly less keeps our models nimble and not married to a particular theme for too long in an ever-changing environment. The flip-side of this is capacity restriction, particularly with a high turnover model like ours. What should an inexperienced trader watch when choosing a time frame There are advantages and disadvantages to both long and short time frames. Some of the best trades in my career were the result of analyzing weekly and monthly commodity charts where the patterns tend to be clearer. You need tremendous patience watching a long-term pattern develop and not rushing into the trade too soon. In the short term space, a major advantage is that you have so many more entry and exit opportunities that it makes testing an algorithmic approach much faster and easier. Also, with more trades happening in a shorter space of time, you gather statistical information about your strategy much faster. It is, however, a noisier space to work in. What is the leverage that you normally use On average, our FX strategy uses 3-5 times leverage and we limit this to 7 times max. How many execution brokers do you use We limit the number of liquidity providers we use as we would rather be a good client to a few than a small client to many. We believe this helps us see tighter spreads. All of our trading is electronic. Which historical data do you use when developing your strategies All of our futures data is from Tick Data and our FX spots data is from Bloomberg and our liquidity providers. Data quality is of the utmost importance as lsquorubbish in equals rubbish outrsquo. Even with the best data, we find that we are able to boost our signalnoise ratios with careful, unbiased filtering and other pre-processing techniques. Which software do you use in the research, risk and reconciliation functions We use Matlab for some research but most of the software we use for all of our functions has been built in-house and all of our production code is in C. Which opportunities and risks do you see in ultra-high frequency trading for FX managers I think there are still opportunities for market-sniffing types to spot execution patterns and try to take advantage of them. At the same time, execution algorithms and liquidity pool sweeping is getting more sophisticated to reduce the execution footprint. From my experience in the ultra-high frequency space in equity index and fixed income option markets, I believe it requires a commitment to an arms race on both the software and hardware fronts. There is already a lot of exploitation of the mispricing opportunities that exist reducing the possible returns and thus requiring ever-faster code running on ever-faster graphics chips or proprietary chips. None of this comes cheap and the larger, more established players can outspend newcomers on both software and hardware. Tell us about the efficiency and capacity for your program. Our strategies have a high turnover on a daily basis so we have to focus on the most liquid markets. We then need to constantly work on making the most of the available liquidity in these markets. Only then can we be sure that the alpha that we squeeze out of the markets each day will amount to a net profit. Our FX strategy is capacity constrained to somewhere north of 250m but how much more is an unknown as we continually work on improving what we can move through the markets each day. Can you give us your feeling about the move of the EurUsd in the next 612 months Personally, I think the Euro belongs lower still. Professionally, I donrsquot care as long as our models keep getting it right. As a former discretionary trader, it took some time getting used to this, but thatrsquos the beauty of running quantitative models ndash hard-coded discipline and no emotion. Whatrsquos the best advice you would give to traders who want to enter the FX fund management industry The competition in this industry is fierce, so be certain before you proceed down this path that what you are doing is both sufficiently differentiated from your peers (if not unique) and sustainable long-term.